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Design of Estimators Using Covariance Information in Discrete-Time Stochastic Systems with Nonlinear Observation Mechanism Conception d'estimateurs utilisant des informations de covariance dans des systèmes stochastiques à temps discret avec mécanisme d'observation non linéaire

Seiichi NAKAMORI

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Résumé:

Cet article propose une nouvelle méthode de conception d'algorithmes de filtrage non linéaire et de lissage à virgule fixe dans les systèmes stochastiques à temps discret. La valeur observée est constituée d'un signal modulé de manière non linéaire et d'un bruit d'observation gaussien blanc additif. Les algorithmes de filtrage et de lissage en virgule fixe sont conçus sur la même idée que le filtre de Kalman étendu dérivé du filtre de Kalman des moindres carrés récursif dans les systèmes stochastiques linéaires à temps discret. Le filtre et le lisseur à virgule fixe proposés nécessitent l'information de la fonction d'autocovariance du signal, de la variance du bruit d'observation, de la fonction d'observation non linéaire et de sa fonction différenciée par rapport au signal. La précision de l'estimation du filtre étendu proposé est comparée théoriquement au filtre étendu maximum a posteriori (MAP). En outre, la précision de l'estimation des estimateurs actuels est comparée numériquement aux estimateurs MAP étendus, aux estimateurs de Kalman étendus et à la méthode de neuro-informatique de Kalman.

Publication
IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals Vol.E82-A No.7 pp.1292-1304
Date de publication
1999/07/25
Publicisé
ISSN en ligne
DOI
Type de manuscrit
PAPER
Catégories
Traitement des signaux numériques

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